辽宁工业大学学报(社会科学版)

2020, v.22;No.127(05) 28-31

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基于VAR模型的我国鸡蛋期货市场价格发现功能实证分析

魏明英;廖宜静;

摘要(Abstract):

通过构建VAR模型对国内鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证分析,选用大连商品交易所的鸡蛋主力合约的周结算价作为期货价格,现货价格选取全国鸡蛋行业的周平均价,数据区间是2016年3月18日—2020年1月17日,共195组有效数据。对选取的数据实施ADF检验、协整检验,进行格兰杰因果检验分析,构建VAR模型、脉冲分析和方差分解分析等。结论是鸡蛋期货价格的前期信息会影响到鸡蛋现货价格的当期信息,鸡蛋期货市场具有价格发现功能。

关键词(KeyWords): 鸡蛋期货;价格发现;协整检验;VAR模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 安徽高校人文社会科学研究重点项目(SK2019A0131)

作者(Author): 魏明英;廖宜静;

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DOI: 10.15916/j.issn1674-327x.2020.05.008

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